Najopasnija igra odvija se na udaljenom otoku u Karibskom moru , u vlasništvu generala Zaroffa, bogatog i ekscentričnog ruskog aristokrata. Otok je opisan kao bujan i tropski , s gustim džunglama, strmim liticama i raznim opasnim divljim životinjama.
Točna lokacija otoka nikada nije navedena u priči, što doprinosi njegovoj tajanstvenoj i izoliranoj prirodi.
